En Banco de Chile buscamos incorporar a una o un Especialista de Riesgos que se una a nuestro equipo para revisar el desempeño de los modelos de riesgo de crédito del Banco para uso regulatorio, incluyendo modelos vinculados a provisiones según la normativa local (CMF) e internacional (IFRS 9) y de capital (stress test, Basilea III), así como modelos de gestión interna, entre ellos los de admisión (reactivo, proactivo y renta), comportamiento y cobranzas.

La labor requiere un entendimiento conceptual de las técnicas de modelación estadístico-matemáticas empleadas, evaluando el desempeño de los modelos en dimensiones como poder discriminante, poder predictivo y estabilidad poblacional, con el fin de detectar oportunamente cualquier impacto adverso y verificar que operen conforme a sus objetivos de diseño y uso.

Principales responsabilidades

- Realizar el seguimiento de los modelos de riesgo de crédito del Banco, analizando su desempeño en los distintos ámbitos de revisión.

- Analizar los resultados obtenidos, identificando tendencias y anomalías, y explicando los hallazgos observados.

- Elaborar reportes de seguimiento y comunicar los resultados a las áreas de negocio, desarrollo e implementación de los modelos, así como a otras partes interesadas.

- Presentar los resultados del seguimiento a jefaturas y demás partes interesadas, resolviendo o canalizando sus consultas.

- Conocer, aplicar y mantenerse actualizado/a respecto de la normativa local de la CMF y de los lineamientos internos de seguimiento y gobierno de modelos.





- Documentar de manera completa y ordenada el trabajo realizado, los proyectos y las iniciativas desarrolladas.

- Participar y liderar proyectos colaborativos internos orientados a la mejora continua de los procesos del área.

Requisitos Obligatorios

- Título competente en Ingeniería Matemática, Estadística, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Ingeniería Informática o carrera afín.

- Al menos 3 años de experiencia laboral.

- Dominio de herramientas de extracción, manipulación y análisis de datos, tales como SQL avanzado, Python avanzado y Power BI.

- Conocimientos en modelos para la gestión del riesgo de crédito.

- Manejo de herramientas Office (Excel, Word, PowerPoint) para la elaboración de informes y reportes.

Conocimientos y Experiencia Deseables

- Experiencia previa en bancos o en la industria financiera.

- Conocimiento de la normativa local de la CMF (incluyendo CNC y RAN) y de marcos internacionales como IFRS 9 y Basilea III.

- Conocimiento de herramientas de GCP, como BigQuery, Dataproc y Vertex AI (no excluyente).

- Manejo de herramientas de inteligencia artificial, como Gemini y Microsoft Copilot (no excluyente).

- Conocimiento de programación distribuida mediante Spark, PySpark o Scala (no excluyente).

- Inglés avanzado (no excluyente).

En Banco de Chile estamos comprometidos con la Inclusión, por eso, hemos desarrollado un programa para apoyar y acompañar a trabajadores con discapacidad. ¡Postula y se parte del Chile!

Enlace de publicación: Especialista de Riesgos - Trabaja en el Chile

📌 Especialista de Riesgos - Seguimiento Modelos (Santiago)
🏢 Banco de Chile
📍 Santiago