En Banco de Chile buscamos incorporar a una o un Especialista de Riesgos que se una a nuestro equipo para revisar el desempeño de los modelos de riesgo de crédito del Banco para uso regulatorio, incluyendo modelos vinculados a provisiones según la normativa local (CMF) e internacional (IFRS 9) y de capital (stress test, Basilea III), así como modelos de gestión interna, entre ellos los de admisión (reactivo, proactivo y renta), comportamiento y cobranzas.
La labor requiere un entendimiento conceptual de las técnicas de modelación estadístico-matemáticas empleadas, evaluando el desempeño de los modelos en dimensiones como poder discriminante, poder predictivo y estabilidad poblacional, con el fin de detectar oportunamente cualquier impacto adverso y verificar que operen conforme a sus objetivos de diseño y uso.
Principales responsabilidades
Realizar el seguimiento de los modelos de riesgo de crédito del Banco, analizando su desempeño en los distintos ámbitos de revisión.
Analizar los resultados obtenidos, identificando tendencias y anomalías,



y explicando los hallazgos observados.
Elaborar reportes de seguimiento y comunicar los resultados a las áreas de negocio, desarrollo e implementación de los modelos, así como a otras partes interesadas.
Presentar los resultados del seguimiento a jefaturas y demás partes interesadas, resolviendo o canalizando sus consultas.
Conocer, aplicar y mantenerse actualizado/a respecto de la normativa local de la CMF y de los lineamientos internos de seguimiento y gobierno de modelos.
Documentar de manera completa y ordenada el trabajo realizado, los proyectos y las iniciativas desarrolladas.
Participar y liderar proyectos participativos internos orientados a la mejora continua de los procesos del área.

Requisitos Obligatorios
Título competente en Ingeniería Matemática, Estadística, Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Comercial, Ingeniería Informática o carrera afín.
Al menos 3 años de experiencia laboral.
Dominio

📌 Especialista De Riesgos Santiago
🏢 Banco de Chile
📍 Santiago