Controlar, medir y gestionar integralmente los riesgos financieros (mercado,

crédito y contraparte) asociados al portafolio de inversiones y la operativa de derivados de la Mesa de Dinero.

En este rol tendrás la ocasión de:

- Automatización y Mejora Continua de Procesos (Foco Tecnológico)

Desarrollo de Soluciones: Identificar mejoras en los procesos diarios de riesgo y automatizar con las herramientas que tenemos disponibles (Python, Databriks, PowerBi, SQL, N8N, IA)

Control y Gestión de Límites: Administrar proactivamente la exposición de la Mesa de Dinero mediante la implementación de controles automatizados. Asegurar el estricto cumplimiento de los límites de riesgo (stop-loss, exposición por contraparte, riesgo país) para mitigar desviaciones oportuna y eficazmente.

Eficiencia Analítica: Migrar planillas complejas (Excel/VBA) a entornos de programación más robustos, estructurando bases de datos y creando dashboards interactivos para la toma de decisiones.

- Control y Gestión de Riesgos Financieros (Foco Cuantitativo y Estratégico)

Medición Integral: Calcular, analizar y reportar métricas clave de riesgo de mercado (VaR, Sensibilidades/Griegas, Stress Testing) y riesgo de crédito de contraparte (PFE, CVA/DVA).

Gestión Regulatoria: Asegurar el cumplimiento de normativas locales e internacionales (CMF, Banco Central, Basilea) automatizando la generación de los reportes oficiales y el cálculo de Equivalentes de Crédito Normativo.

Control de Límites: Supervisar que la operación diaria de la Mesa de Dinero se ajuste estrictamente a las políticas de riesgo, líneas de crédito y manuales de facultades.

- Valorización y Gestión de Derivados Financieros (Foco Técnico/Producto)

Mark to Market (MTM):



validación y control de precios del portafolio de productos derivados (Forwards, IRS, CCS, Opciones, entre otros).

Gestión de Colaterales: Controlar la exposición neta y administrar los procesos de Margin Call (llamadas de margen) bilaterales y a través de cámaras de compensación (ej. COMDER, LCH).

Gestión de Contratos (CSA): Interpretar condiciones de contratos marco (ISDA/CSA) para resolver discrepancias de valoración con contrapartes o en plataformas de reconciliación (ej. Trioptima).

Modalidad de trabajo del cargo:

Flexible con 3 días remotos semanales

Para tener éxito en esta posición necesitas:

Título en Ingeniería Civil Industrial, Ingeniería Matemática, Ingeniería Comercial (con mención finanzas) o carreras afines.

Sólido dominio teórico y práctico de derivados financieros OTC, curvas de descuento, gestión de colaterales y mecánicas de cámaras de compensación.

Programación Avanzada: Dominio de Python (librerías clave como Pandas, Numpy; idealmente QuantLib u otras orientadas a finanzas) y manejo fluido de bases de datos mediante SQL.

Sistemas Financieros: Experiencia interactuando con plataformas de mercado (Bloomberg)

Herramientas BI: Conocimiento en herramientas de visualización de datos (PowerBI o Databricks).

Inquietud constante por mejorar el status quo de los procesos, buscando siempre cómo hacerlos más rápidos, seguros y libres de intervención manual.

Alta capacidad analítica y atención al detalle

Habilidades de comunicación para traducir problemas técnicos complejos en reportes claros para la Gerencia y la Mesa de Dinero.

Inglés nivel intermedio-avanzado (lectura de manuales técnicos, contratos ISDA, interacción con contrapartes).

Es aún mejor si tienes:

Conocimiento en sistemas transaccionales como Calypso, Murex, Realais o Riskamerica.

📌 Ejecutivo/a Control Riesgo Financiero (Reemplazo) (Santiago)
🏢 Banco Bci
📍 Santiago