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VMetrix es una Fintech B2B que está transformando la forma en que las instituciones financieras gestionan inversiones, riesgo y tesorería. Nuestra plataforma SaaS Front to Back to Risk permite a bancos, aseguradoras, administradoras de fondos, corredoras y otras instituciones financieras implementar tecnología de clase mundial en meses, no en años, bajo un modelo versátil y escalable. Operamos en múltiples países y trabajamos con organizaciones donde las decisiones se toman a través de comités de compra, licitaciones y procesos altamente rigurosos, en un entorno donde la confianza, la reputación y la certeza son determinantes. Objetivo del rol: Diseñar, implementar y validar modelos cuantitativos de pricing, curvas, métricas de riesgo y simulación, integrándolos en una plataforma transaccional en Java y Oracle. El rol combina criterio cuantitativo (métodos numéricos, modelos, validación) con rigor de ingeniería (performance, pruebas, trazabilidad y estabilidad productiva).



Responsabilidad Implementar y mantener librerías de valuación y riesgo para instrumentos: bonos, money market, FX (spot/fwd), swaps (IRS/CCS), repos y extensiones (opciones / alternativos si aplica). Construcción y consumo de curvas (discounting/forecasting), bootstrap, interpolación/extrapolación, day count, calendars, roll conventions, schedules, etc. Cálculo y optimización de métricas: MTM/NPV, YTM/price, DV01, duration, convexity, sensibilidades, PnL explain (price/curve/FX), escenarios y stress testing. Implementar métodos numéricos: root finding (Brent/Newton), solver de yields, calibración simple, control de tolerancias y estabilidad. Validación cuantitativa: comparación contra benchmarks (Excel, Bloomberg/LVA/RiskAmerica u otras), tolerancias, casos límite, análisis de diferencias. Integración con el stack: persistencia y extracción eficiente en Oracle (SQL avanzado, JSON_TABLE si aplica), performance tuning. Definir estándares de testing cua

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📌 Senior Quant Developer – Pricing (Coquimbo)
🏢 VMetrix
📍 Coquimbo